은닉 마르코프 모델 HMM의 적합 과정은 매우 복잡하다. 그러나 R 에는 이를 구현할 여러가지 패키지가 존재 한다. 여기서는 depmixS4 패키지로 작업 하겠다. 다음 코드를 사용해 적절한 시계열을 만든다.
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지금 상황이 아비 규환이다. 어느 부서든 회사가 인수 합병되고 나서 투자를 기획하는 경영기획이 특히 않이 정신이 없고, 우리부서도 전부 미국 필리 조선소로 인원이 나가 있어, 사실상 10년 이상 고기량자는 거의 없다. 우리부서에 남아...
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IOT 데이터는 일반적으로, 초당 데이터베이스를 받는다. 하지만, 아래와 같은 케이스는 분단위로 데이터 셋을 받아도 연간 한개 포인트에 52만개의 데이터 이다. 이것과 관련 해서 7일 단위 30일 단위 평균을 구할 때, 속도의 문제가 발생 한다. 속... -
앞에서는 html의 간단한 sheet를 소개 하였습니다. html은 주로 골격을 나타나는 것이라, 디자인을 하는데는 css로 하여야 합니다. 아래 코드와 같이 css 관련 하여 매우 간단하게 코딩 하겠습니다. body 부분의 css 코딩 ... -
통계학에서 베이블 분포(Weibull distribution)는 연속확률 분포로써 고장 확률에 대한 예측에 대하여 많이 쓰인다. 신뢰도를 측정하는데 많이 쓰이는데, 시스템 혹은 부품이 작동을 시작하여 그 시점까지 고장 나지 않고 여전히... -
Windows R은 관리자 권한으로 실행하지 않으면 패키지도 로딩이 안되고, 제대로 패키지를 설치 할 수 없다. 따라서 제대로 설치 하고 실행 하려면, 아래와 같이 관리자 권한으로 실행 하여야 한다. 1.아이콘에서 관리자 권한 실행 법 ... -
칼만 필터 Kalman filter는 충분히 성숙한 방법이다. 시계열로 부터 새로운 정보를 결합하는 데 사용되고 과거에 알려진 내부 상태 추정 정보를 지능적으로 결합해 준다. 칼만 필터의 최초 사용 사례로는 아폴로 11호 apollo 11 mis... -
Rstudio는 2009년에 개발 되었고, 처음 안 것은 2017년도 되었다. 어찌 되었던 학부에서 통계학을 배우고 있을 때는 2000년대 였으니, 콘솔을 사용한 R을 사용하였는데, 데이터 읽어 오는데, 많이 고생한 기억이 난다. ...
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주식에서 일정 주기로 시세가 변동 하는 주식은 박스를 그려서 분석 할 수 있다. 하지만, 박스를 그려서 분석 할 수 있는 주식이 그다지 많지 않다. 시작에서 충격(Ex 코로나 팬더믹) 받지 않은 이상은 박스를 그려서 분석 할 수 있... -
과대적합을 해결 하는 대표적인 방법 중 하나인 가중치 규제(regularization) 이다. 가중치 규제란 말 그대로 가중치의 값이 커지지 않도록 제한 하는 기법이다. 가중치를 규제하면 모델의 일반화 성능이 올라간다. 아래 경사가 급...
